Martes 06/12/2016.

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Los test de estrés a la banca europea incluirán un mayor riesgo soberano

Las pruebas de estrés a las que la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha sometido a 91 entidades del Viejo Continente y cuyos resultados serán publicados a medidados del próximo mes de julio examinarán de manera implícita la resistencia de los bancos europeos al potencial 'default' de alguno de los países de la eurozona, al incluir el cáculo del impacto en sus carteras de deuda de importantes descuentos ('haircuts') en el valor de los bonos soberanos, según informa 'The Wall Street Journal'.
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Así, un portavoz del regulador bancario europeo apuntó que "en línea con los recientes movimientos en los mercados" las actuales pruebas de tensión incluyen la obligación de que los bancos participantes calculen el impacto de sufrir importantes reducciones en el valor de sus carteras de deuda soberana de determinados países.

La cabecera de Wall Street señala que estos 'haircuts' se aplicarían a la deuda que las entidades acumulan en su cartera de negociación ('trading books'), lo que significa que está disponible para ser vendida y que, por lo tanto, su valor debe ajustarse periodicamente al establecido por el mercado.

Sin embargo, 'TWSJ' advierte de que "la mayor parte de la deuda potencialmente de riesgo que acumulan los bancos se encuentra 'aparcada' en sus carteras a vencimiento ('banking books'), lo que implica que las entidades no necesitan ajustar su valor con tanta frecuencia".

"Estas carteras a vencimiento suponen una fuente de angustia para los inversores, preocupados de que las entidades acumulen grandes cantidades de deuda emitida por gobiernos europeos débiles", afirma el periódico.

La portavoz de la EBA, Franca Rosa Congiu, afirmó este jueves que la agencia no exigirá a los bancos participantes en los test de estrés que tengan en cuenta una potencial suspensión de pagos u otros posibles recortes en los activos contenidos en las carteras a vencimiento.

En lugar de eso, la EBA ha proporcionado a las entidades los umbrales de refencia para valorar el riesgo de sus carteras y cuánto dinero necesitarían para cubirir pérdidas potenciales, añadió Congiu, quien subrayó que las instrucciones más recientes de la agencia a los bancos son "hacer frente al exceso de optimismo y las contradicciones, incluyendo el tratamiento de la exposición a deuda soberana".

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